Captain Dashboard
Today: 2026-05-23 |
Data: 2026-05-22 EOD
통합 해석 종합
Internal / External Split
Maturity Pullback → 회복 불확실 · 60d -8.3% / 250d +23.2%
Today Market Snapshot
Cell: C26L (C26) |
Streak: 3 days |
Mean Stay (32y): 3.2d |
Era: 2025+ |
Sample: 403 / 8,395 days (4.81%)
1시장 Character
internal_report.1_market_character
Cell
C26
Ticker
C26L
DataLeads
LQ-BULL_x_EQ-BEAR_02
Sample
403 / 8,395 days (4.81%)
Era
2025+
Streak
3 days (5/20 ~ 5/22 C26L 연속)
Mean stay (32y)
3.2d / Max 8d
본질 (Captain V1, 5/8 APPROVED)
Liquidity-driven Bull + Equity 약세 (Fed RRP + Margin 활성 + Tech weakness)
Liquidity-driven Bull + Equity 약세 (Fed RRP + Margin 활성 + Tech weakness)
2 종합 진단 (Today)
ARIS Unified Verdict
| 종합 | Internal / External Split · Maturity Pullback → 회복 불확실 Regime: Liquidity (유동성) driven Bull × Equity (주식) side 약세 (sub #02) |
LQ-BULL_x_EQ-BEAR_02 |
| Pullback | 2026-05-22 ~ 2026-08-14 · 저점 ETA 47-60 trading days 후 (≈ 2026-07-26 ~ 2026-08-14) | -8.3% 60d |
| V-bounce | target 2027-05-07 · sign confidence 49% | ++23.2% 250d |
6 gauges (아래) = 측정값 detail · CAT vote 11/15/23 Bull/Neu/Bear · Divergence HIGH = 표면 vs 내부 분기
▲
ASI (Intensity)
+0.6081
강한 Bull 발화
—
RRM (Recent Regime Mirror)
-0.1878
Bull mature · mean reversion 압력
▽
BP (Bull Proximity)
0.5500
BULL_MID
—
Maturity (Cycle Age)
1.40x
MATURE (near Peak)
—
GEX (SPX)
+$9.13B
Pos · 2026-05-22 ▶
—
TGN +30d (ML)
SAME
DEFENSIVE_ROTATION_s ▶
▶ Short (1-2주)
+0.3%
혼재 / 관망 (sign 확인) · sign 32%
▶ Mid (1-3개월)
-8.3%
완만 약세 / 헷지 검토 · sign 13%
▶ Long (6-12개월)
+23.2%
강한 회복 / V-bounce 신호 · sign 49%
Multi-Window Trajectory — Era-Aware (CD-31 정합)
ERA 2025+ · Cell C26L · 11 horizons
오늘 위치 측정 — Era 2025+ 정합 32y analogs forward trajectory
0~30d
safe zone, mild drift · 30d mean -2.00% (sign 21%, n=90)
30~60d
Pullback 가속 zone · 30d→60d mean -2.00% → -8.32% — deepening
~60d
저점 ETA · 60d mean -8.32% (sign 13%, P10 worst -21.40%) · date ≈ 2026-08-14
60~100d
recovery 시작 · 100d mean -0.61% (sign 35%) · date ≈ 2026-10-09
100~250d
V-bounce target · 250d mean +23.18% (sign 49% — 회복 불확실) · date ≈ 2027-05-07
X = horizon (5d → 250d, linear) · Y-bar = Mean % return · Y-line = Sign confidence % · P10 worst case dashed · 30-60d 위험 zone
ERA 비교 — 같은 cell C26L 시대별 outcome
PRE_2015: 60d +0.26% (sign 29%) / 250d -1.45% (sign 31%, n=70)2015-2019: 60d -5.43% (sign 9%) / 250d -2.30% (sign 18%, n=90)
2020-2024: 60d -1.45% (sign 24%) / 250d -3.88% (sign 24%, n=90)
2025+ (오늘 era): 60d -8.32% (sign 13%) / 250d +23.18% (sign 49%, n=63)
▶ 3 Today's Sector / Theme Findings Updated 2026-05-22 ARIS 분석 (Today Top neurons 기반 dynamic sector grouping) · 클릭하여 펼치기
Tech / Mag7 (Bull-side) XLK: 60d +nan% (0% hit) · 250d +nan% (0% hit)
RT_XLK_XLU +3.21σ / XLK +3.02σ / QQQ +2.73σ / SOXX +2.68σ= 오늘 강하게 활성화된 Tech / Mag7 신호 (4개)
Other / Mixed (Bull-side)
SPMO +3.24σ / CRACK_SPREAD +3.06σ / RT_MTUM_SPY +2.74σ= 오늘 강하게 활성화된 Other / Mixed 신호 (3개)
REIT / Real Estate (Bull-side) XLRE: 60d +nan% (0% hit) · 250d +nan% (0% hit)
MAS_AAM_200_XLRE +3.56σ / MAS_AAM_56_XLRE +3.19σ= 오늘 강하게 활성화된 REIT / Real Estate 신호 (2개)
Other / Mixed (Bear-side)
HY_TR -3.51σ / IG_TR -3.39σ / SP_B_BB -3.34σ / IWF -3.28σ= 오늘 약화된 Other / Mixed 신호 (6개)
Rates / Yield Curve (Bear-side)
Z_GT5 -2.90σ / Z_GT2 -2.68σ= 오늘 약화된 Rates / Yield Curve 신호 (2개)
Volatility (Bear-side)
VRP -2.83σ= 오늘 약화된 Volatility 신호 (1개)
4 Top 10 Bull / Bear Neurons — ASI (z) + RRM (Direction × Strength) + Ⓟ Pruning
ASI = internal_report.2 (raw signed z) · RRM = phase5 (-tanh contrarian) · Ⓟ |z|<1.5 또는 |dir|<0.3
▶ 정확한 의미 + 한계 (Captain 5/15 click)
ASI (z score): raw mean signed z (294 neuron). + Bull-active / − Bear-active (directional).
RRM (Direction × Strength): phase5 contrarian (-tanh). Display sign-inverted (+Bull-active 직관).
Ⓟ Pruning candidate: |z| < 1.5σ 또는 |dir| < 0.3 또는 strength < 0.3 (synapse 약화).
한계: ASI와 RRM은 다른 metric. 같은 neuron이 두 view에서 sign 다를 수 있음 (z 작을 때 특히). |z|↓ = pruning 진행 (Hebbian "fire together, wire together" 약화).
Captain V1 정합: "Neuron이 답" — Top 20 활성도 + Pruning candidates 동시 추적.
RRM (Direction × Strength): phase5 contrarian (-tanh). Display sign-inverted (+Bull-active 직관).
Ⓟ Pruning candidate: |z| < 1.5σ 또는 |dir| < 0.3 또는 strength < 0.3 (synapse 약화).
한계: ASI와 RRM은 다른 metric. 같은 neuron이 두 view에서 sign 다를 수 있음 (z 작을 때 특히). |z|↓ = pruning 진행 (Hebbian "fire together, wire together" 약화).
Captain V1 정합: "Neuron이 답" — Top 20 활성도 + Pruning candidates 동시 추적.
BULL-side (direction-applied, Bull-active)
| Neuron | ASI z | Direction | Strength | Ⓟ |
|---|---|---|---|---|
| factor:QUAL_SLP50 | -1.09σ | -1.000 | 1.000 | Ⓟ |
| positioning:COT_NDX_NCN | -0.58σ | -1.000 | 0.889 | Ⓟ |
| commodity:COPPER | -2.24σ | -0.888 | 0.999 | — |
| commodity:RT_COPPER_GOLD | -2.12σ | -0.919 | 0.952 | — |
| yield_curve:SP_3M10Y | -1.13σ | -0.840 | 1.000 | Ⓟ |
| flow:ICI_ETF_TOTAL | -0.89σ | -0.987 | 0.749 | Ⓟ |
| credit:HY_TR | -3.51σ | -0.705 | 1.000 | — |
| commodity:RT_COPPER_BRENT | -2.34σ | -0.682 | 1.000 | — |
| macro_liquidity:FRED_RRP | -0.63σ | -0.672 | 1.000 | Ⓟ |
| credit:IG_TR | -3.39σ | -0.619 | 1.000 | — |
BEAR-side (direction-applied, Bear-active)
| Neuron | ASI z | Direction | Strength | Ⓟ |
|---|---|---|---|---|
| macro:NFP | +6.66σ | +1.000 | 1.000 | — |
| yield_curve:Z_GT10 | -1.28σ | +0.945 | 1.000 | Ⓟ |
| industry:IYR | +1.27σ | +0.934 | 1.000 | Ⓟ |
| yield_curve:Z_GT2 | -2.68σ | +0.920 | 1.000 | — |
| equity:Z_SPX | +0.89σ | +0.904 | 1.000 | Ⓟ |
| industry:KIE_Insurance | +1.07σ | +0.902 | 1.000 | Ⓟ |
| rates:ACM_TP10 | -0.49σ | +0.894 | 1.000 | Ⓟ |
| industry:IYT_Transportation | +1.00σ | +0.886 | 1.000 | Ⓟ |
| industry:PHO | +0.70σ | +0.910 | 0.967 | Ⓟ |
| industry:IAI_Capital_Markets | +0.77σ | +0.873 | 1.000 | Ⓟ |
아래 6 차트 (Tier 1): ASI · RRM · BP · 4DWA · Divergence · Maturity = 연속 32y timeline (각 metric의 시간 진화). Today 위치 vs 32y history 비교.
━━━ TIER 1 CHARTS ━━━
ASI — ARIS Synapse Intensity TIER 1
Synapse Activation Intensity (sign-applied axon z mean)
+0.6081
의미: 양수 = Bull-side activation / 음수 = Bear-side activation / 32y mean +0.055 (Bull bias 자연)
32y stats: range ±0.5 / Positive 68% / forward 60d corr +0.22 (양의)
오늘 +0.6081: 32y mean +0.055 대비 11.1배 = "강한 Bull activation"
32y stats: range ±0.5 / Positive 68% / forward 60d corr +0.22 (양의)
오늘 +0.6081: 32y mean +0.055 대비 11.1배 = "강한 Bull activation"
RRM — Recent Regime Mirror TIER 1 Inverted Chart
level_0_neuron (294 neuron direction-weighted, contrarian)
-0.1878
32y 검증: Past 60d corr -0.62 (강한 contrarian) / Forward ~0 (leading 약함)
해석: RRM 음수 = Bull regime 진행 (직전 상승 후 mean reversion 압력)
차트: 위쪽 = Bull regime / 아래쪽 = Bear regime → 직관 정합 (Inverted)
해석: RRM 음수 = Bull regime 진행 (직전 상승 후 mean reversion 압력)
차트: 위쪽 = Bull regime / 아래쪽 = Bear regime → 직관 정합 (Inverted)
BP — Bull Proximity + Cycle Stage TIER 1 BULL_MID
PCA 64D centroid 거리 ratio + K=6 BIC stage
0.5500 BULL_MID
BP 본질: "Bull cluster 거리" BUT 핵심 가치 = Bull cycle stage + maturity tracking
K=6 BIC stages: BEAR_DEEP/SIDE/NEUTRAL/BULL_MID/HIGH/TOP (data-driven, 임의 X)
71 cycles 32y MATURE ends_with: PULLBACK 46 / CORRECTION 14 / BEAR 11
Today 0.5500 BULL_MID + maturity 1.40x · cycle 385d: 32y 평균의 progression
즉: MATURE 단계 진입 후 64% pullback/correction 발생 패턴
K=6 BIC stages: BEAR_DEEP/SIDE/NEUTRAL/BULL_MID/HIGH/TOP (data-driven, 임의 X)
71 cycles 32y MATURE ends_with: PULLBACK 46 / CORRECTION 14 / BEAR 11
Today 0.5500 BULL_MID + maturity 1.40x · cycle 385d: 32y 평균의 progression
즉: MATURE 단계 진입 후 64% pullback/correction 발생 패턴
4DWA — 4 Lens Weighted Average TIER 1 NEUTRAL / DIVIDED
v_l41 + v_l42 + v_l11 + v_p5 + v_crs 평균 (-1 ~ +1)
+0.1531 NEUTRAL / DIVIDED
4 Lens: v_l41 (Confluence) + v_l42 (Bull Engine) + v_l11 (11 Regime, deprecated) + v_p5 (Phase 5 Neuron = RRM) + v_crs (CRS v4)
오늘 +0.1531: NEUTRAL / DIVIDED · l41 (Confluence) +0.00 · l42 (Bull Engine) +0.30 · p5 (Phase 5) -0.19 · crs (CRS v4) +0.50 → 평균 +0.15
해석: 절대값 클수록 4명 합의 강함. 0 근처 = Lens 분열. 부호 = Bull/Bear 방향.
차트 가로선: ±0.5 (STRONG 진파/진오) / ±0.2 (WEAK 중파/중오) — 범위 즉시 식별
오늘 +0.1531: NEUTRAL / DIVIDED · l41 (Confluence) +0.00 · l42 (Bull Engine) +0.30 · p5 (Phase 5) -0.19 · crs (CRS v4) +0.50 → 평균 +0.15
해석: 절대값 클수록 4명 합의 강함. 0 근처 = Lens 분열. 부호 = Bull/Bear 방향.
차트 가로선: ±0.5 (STRONG 진파/진오) / ±0.2 (WEAK 중파/중오) — 범위 즉시 식별
Divergence — Neuron vs CAT Spread TIER 1 HIGH ( > 0.10)
|level_0_neuron - level_1_cat| — Early regime shift warning
0.1109 HIGH ( > 0.10)
Divergence: 294 neuron 평균 vs 49 CAT 평균의 차이 절대값
임계값: 빨간 dashed line @ 0.10 = HIGH (이 선 넘으면 warning)
오늘 0.1109 HIGH: CAT 평균 -0.077 vs Neuron 직접 -0.188 = 분기 진행
Early warning: Divergence 지속 = regime shift 임박 신호 / Captain V1 "Neuron이 답"
임계값: 빨간 dashed line @ 0.10 = HIGH (이 선 넘으면 warning)
오늘 0.1109 HIGH: CAT 평균 -0.077 vs Neuron 직접 -0.188 = 분기 진행
Early warning: Divergence 지속 = regime shift 임박 신호 / Captain V1 "Neuron이 답"
Maturity Index — Bull Cycle Age TIER 1 1.40x MATURE (peak 근접)
현재 cycle days / 32y mean cycle (274d)
1.40x
Maturity: 1.0x = 평균 도달 / 1.5x+ = old / 2.0x+ = extreme
계산: 현재 cycle days_in_cycle / mean_duration_32y (274d)
오늘 1.40x: Bull 385d (32y 평균의 1.40배) = MATURE (peak 근접)
71 cycles 32y: mean 274d / median 163d / max 2,181d (이상치) / min 16d
계산: 현재 cycle days_in_cycle / mean_duration_32y (274d)
오늘 1.40x: Bull 385d (32y 평균의 1.40배) = MATURE (peak 근접)
71 cycles 32y: mean 274d / median 163d / max 2,181d (이상치) / min 16d
아래 3 histogram (State Ribbon): l4_verdict · bull_stage · crs_state = 월별 aggregated MACD (regime transition 시간 시각화). 위 6 continuous chart와 다른 시간 단위 — 연속 → 월 aggregate paradigm 전환.
4DWA Verdict — 4 Lens 종합 결정 (label)
STRONG/BULL/WEAK_BULL ↑ vs WEAK/BEAR/STRONG_BEAR ↓ (월별 MACD)
BP Market Stage — BP K=6 BIC stage (Bull cycle stage)
BULL_MID/HIGH/TOP ↑ vs BEAR_SIDE/DEEP ↓ (월별 MACD)
crs_state — CRS v4 Event Gate (4 YC ANY)
RECOVERY ↑ vs ALERT/CRISIS ↓ (NORMAL = baseline)
세로 stack 정렬: 3 histogram 동일 월(X축) 상하 정렬 = 시점별 합치 분석
• 같은 월에 3 차트 모두 위쪽: 강한 Bull regime / 모두 아래쪽: 위기
• Multi-axis 동시 변화 = 강한 신호 / Single-axis 변화 = 약한 신호 (early shift signal · multi-confirmation 필요)
• 색 체계 (Captain v6): 파랑 = Bull tier (긍정) / 노랑 = NEUTRAL or ALERT / 오렌지 = Bear tier (부정) / 회색 = baseline
• 같은 월에 3 차트 모두 위쪽: 강한 Bull regime / 모두 아래쪽: 위기
• Multi-axis 동시 변화 = 강한 신호 / Single-axis 변화 = 약한 신호 (early shift signal · multi-confirmation 필요)
• 색 체계 (Captain v6): 파랑 = Bull tier (긍정) / 노랑 = NEUTRAL or ALERT / 오렌지 = Bear tier (부정) / 회색 = baseline
5 비슷한 옛날 시기 (32y timeline + ERA markers)
internal_report.3_historical_analogs (top 1 per ERA)
모든 5 analogs 공통 패턴: "Bull mature → 단기 폭락 → 회복"
2018-01 → 2/5 -10% / 2021-06 → 11월 ATH → 2022 Bear -25% / 2021-11 → 즉시 Bear / 2024-07 → 8월 Yen unwind -8% → 회복 / 2025-01 → 4월 Tariff -9% → 회복
= Today도 비슷한 시점 가능성 — 단기 -8% pullback risk + 250d +17% V-bounce 회복.
6 Cell Transition — Past Flow + Current/Next (5d/15d/30d)
master_db (60d trajectory) + internal_report.5_cell_transition (Markov)
Past Flow — 지나온 trajectory (T-60 → T-0)
색 기준 (border-bottom): ● Bull (l4 > +0.1) · ● Neutral (-0.1 ~ +0.1) · ● Bear (l4 < -0.1) · ticker 옆 작은 dot = CRS state
T-54d
C01A
+0.06
→
T-48d
C06L
-0.04
→
T-42d
C06L
-0.13
→
T-36d
C22Q
-0.11
→
T-30d
C06L
+0.03
→
T-24d
C01A
+0.18
→
T-18d
C10A
+0.25
→
T-12d
C11Q
+0.26
→
T-6d
C11Q
+0.26
→
TODAY
C26L
+0.15
Current → Next (5d / 15d / 30d)
현재 (Today)
C26L
C26
▼
No transition data for C26.
▶ 7 Horizons Full Transition Table (click to expand)
| Horizon | Top 1 cell | prob | Top 2 | prob | Top 3 | prob |
|---|
prob > 60% 강조 (노란) — 단기 high-confidence Markov prediction
7 Forecast 9 horizons (29-asset cohort avg, Era 2025+ n=145)
internal_report.4_forecast_multiwindow
| Horizon | Mean | Sign% | P10 | MDD_mean | MDD_p10 | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | +1.54% | 44.1% | -1.45 | -0.72 | +0.00 | |
| 15d | +0.30% | 32.4% | -8.39 | -3.31 | +0.00 | |
| 30d | -2.00% | 21.4% | -12.21 | -7.66 | +0.00 | |
| 40d | -6.23% | 14.5% | -20.00 | -12.35 | +0.00 | 부정 |
| 50d | -7.66% | 13.1% | -20.73 | -14.01 | +0.00 | 단기 충격 진입 |
| 60d | -8.32% | 13.1% | -21.40 | -16.73 | +0.00 | 단기 충격 |
| 100d | -0.61% | 35.2% | -11.15 | -18.42 | +0.00 | |
| 180d | +11.26% | 49.7% | -3.35 | -19.49 | +0.00 | 긍정 |
| 250d | +23.18% | 49.2% | +0.14 | -18.85 | +0.00 | 강한 V-bounce |
▶ 정확한 의미 + 한계 (Captain 5/15 click)
§7 (29-asset cohort n=145) — 정확한 의미
n=145 구성: 5 cosine-similar analog days × 29 assets (3 Indices + 11 Sectors + 15 Stocks)
Mean 계산: ALL 29 assets × 5 analogs의 forward return 단순 평균
= SPY 단독 forecast 아님! Multi-asset cross-section regime forecast (diversified basket average)
per-asset 분해: §8 (Asset Risk Profile)에서 각 자산별 평균 (n=5) 별도 표시
새 발견: 30d→40d 마일드 BUT 50d → -8.6% 단기 충격 zone 진입 = "조정 시작점 ~50일 후"
n=145 구성: 5 cosine-similar analog days × 29 assets (3 Indices + 11 Sectors + 15 Stocks)
Mean 계산: ALL 29 assets × 5 analogs의 forward return 단순 평균
= SPY 단독 forecast 아님! Multi-asset cross-section regime forecast (diversified basket average)
per-asset 분해: §8 (Asset Risk Profile)에서 각 자산별 평균 (n=5) 별도 표시
새 발견: 30d→40d 마일드 BUT 50d → -8.6% 단기 충격 zone 진입 = "조정 시작점 ~50일 후"
8 Asset Risk Profile — Per-asset Multi-Window (15 of 29 assets, top-5 analog)
internal_report.10_asset_risk_profile
▶ 정확한 의미 + 한계 (Captain 5/13 + 5/15 click)
§8 정확성 한계:
• Sample n=5 (top-5 cosine analogs only) → 매우 작은 sample → outlier 민감
• Top-5 historical days forward outcome 평균 → 개별 asset 변동성 압도 가능
• Cell-cohort regime average와 다를 수 있음 (§7 cohort n=145와 비교 시)
• Asset 별 fundamental factor 미반영 (현재는 cosine pattern only)
개선 plan (Engine 3 이후):
• E3 (Fundamental + Position Engine) 도입 시 per-asset fundamental factor 추가
• Earnings revision / Position risk / Sector rotation 등 micro-factors 통합
• Per-asset n 확대 (top-5 → top-20+ 또는 cell-conditional cohort)
• L5-D Bull Detection Engine 통합 시 asset-specific signal 추가
현재 운영 의미: §8은 참조용 (방향성만) — 확신 X. §7 cohort + §6 cell transition가 더 신뢰 가능.
• Sample n=5 (top-5 cosine analogs only) → 매우 작은 sample → outlier 민감
• Top-5 historical days forward outcome 평균 → 개별 asset 변동성 압도 가능
• Cell-cohort regime average와 다를 수 있음 (§7 cohort n=145와 비교 시)
• Asset 별 fundamental factor 미반영 (현재는 cosine pattern only)
개선 plan (Engine 3 이후):
• E3 (Fundamental + Position Engine) 도입 시 per-asset fundamental factor 추가
• Earnings revision / Position risk / Sector rotation 등 micro-factors 통합
• Per-asset n 확대 (top-5 → top-20+ 또는 cell-conditional cohort)
• L5-D Bull Detection Engine 통합 시 asset-specific signal 추가
현재 운영 의미: §8은 참조용 (방향성만) — 확신 X. §7 cohort + §6 cell transition가 더 신뢰 가능.
X축 = horizon (5d → 250d) · Y축 = forecast mean % · 가운데 0 line · 각 line = 1 asset (legend 클릭으로 toggle)
참조용 방향성 (확신 X):
Long (250d): BRK_B / JNJ / XLP / LLY (defensive yield) / ABBV (5d-30d 폭발 후 60d mean reversion 주의)
Short (60d 위험): GOOGL -21% / AMZN -23% / GS -18% / XLK -17% / XLY -17% (rate-sensitive)
중립: XLE -11% 60d but 250d +8% (commodity reflation 잠재)
Long (250d): BRK_B / JNJ / XLP / LLY (defensive yield) / ABBV (5d-30d 폭발 후 60d mean reversion 주의)
Short (60d 위험): GOOGL -21% / AMZN -23% / GS -18% / XLK -17% / XLY -17% (rate-sensitive)
중립: XLE -11% 60d but 250d +8% (commodity reflation 잠재)
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